W latach 2000-2004 Hendry raptem razu jednego (w 2002 roku) doszedł do finału, jakkolwiek - przynajmniej był tego powiązany (mecz rozstrzygnął się w środku ostatnim frejmie) - nie udało mu się otrzymać rekompensatę pucharu. Zdecydowanie najgorszy występ Szkota do wnętrza tym okresie to dwanaście miesięcy 2000, podczas gdy to okazał się marny od czasu Stuarta Binghama przegrywając z przedtem wewnątrz pierwszej rundzie.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 7:10 Stuart Bingham | 10:5 Mark Davis | 10:4 Shaun Murphy | 10:7 Gary Wilkinson | 10:2 Stuart Pettman |
| 2R | 13:5 Paul Hunter | 13:3 Anthony Davies | 13:11 Drew Henry | 13:12 Barry Pinches | |
| ¼F | 5:13 Matthew Stevens | 13:12 Ken Doherty | 7:13 Mark Williams | 13:3 Ian McCulloch | |
| ½F | 17:13 Ronnie O'Sullivan | 4:17 Ronnie O'Sullivan | |||
| F | 17:18 Peter Ebdon |